計量經濟學投資應用失敗的七個原因(The 7 Reasons Most Econometric Investments Fail)
這份是我Meeting時報告的簡報
標題: The 7 Reasons Most Econometric Investments Fail
原文是Marcos López de Prado在SSRN上傳的一份簡報
主要是用來推廣他的書, Advances in Financial Machine Learning
雖然內容有點太簡單, 不過還是可以了解到研究Q-Fin時該避開的一些問題
真正探討比較深的是他的另一份簡報
這篇主要有幾個重點:
- 資料要降噪
- 建模時不要太依賴p-value
- 不要過度相信回測結果
- 使用機器學習方法取代原本計量經濟方法
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