[冷門指標] SMI 遍歷震盪指標 (SMI Ergodic Oscillator)

SMI遍歷震盪指標是William Blau在其著作"Momentum, Direction and Divergence"(1995)中提出的指標

基於隨機過程中的遍歷性假設, 因此稱為Stochastic Momentum Index, 用來追蹤價格與量能變化之間的關係, 可以反映價格趨勢

計算

SMI 遍歷震盪指標由兩條訊號線和一個柱狀震盪器組成, 組成形式類似MACD指標

1. 價差 = 當根收盤價 - 前根收盤價
2. 絕對價差 = |價差|
3. EMA1 = EMA(EMA(價差, 短週期), 長週期)
4. EMA2 = EMA(EMA(絕對價差, 短週期), 長週期)
5. SMI = EMA1 / EMA2
6. 訊號線 = EMA(SMI, 訊號週期)
7. Oscillator = SMI - 訊號線

常用週期為 20 / 5 / 5

Multicharts程式碼

pc = c - c[1];
apc = absvalue(pc);
ema1 = XAverage(XAverage(pc,slen),llen);
ema2 = XAverage(XAverage(apc,slen),llen);
smi = ema1 / ema2;
sig = XAverage(smi, siglen);
osc = smi - sig;

策略範例

其他資料